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El curso sobre ajuste estacional y de calendario repasa los procedimientos aplicados por el INE

07-10-14

El INE publica en su web el estándar para la corrección de efectos estacionales y de calendario

Es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases como “este es el mes de julio en el que más ha subido X en los últimos años” mediante las cuales se intenta transmitir la idea de que ha habido una variación que no es debida a la estacionalidad. Por supuesto, estos métodos son menos eficaces que las técnicas de desestacionalización más sólidas que emplea la estadística oficial, que se han ido desarrollando desde los años 50 del siglo XX.

Estas técnicas han sido objeto de un curso de ajuste estacional y de calendario que ha sido impartido en el INE con un enfoque práctico acerca de su aplicación a las series temporales.

Temas

El curso se organizó en dos partes. Durante la primera, tras una breve introducción histórica y un repaso a los distintos métodos, se describieron los fundamentos teóricos  que utiliza el INE, el llamado ajuste basado en modelos. Los principales temas abordados fueron: modelos regARIMA, descomposición canónica, filtro de Wiener-Kolmogorov y análisis espectral. También se trataron algunas cuestiones problemáticas, como la relación entre el ajuste estacional y otras operaciones que se hacen con las series, el problema de las revisiones o el efecto que tienen los datos atípicos sobre las series ajustadas.

En la segunda parte, se mostró cómo llevar a cabo de manera práctica el ajuste estacional y de calendario mediante los programas Gretl y TRAMO/SEATS.

Series ajustadas

Muchas series temporales y en particular las económicas, están muy afectadas por los efectos estacionales y de calendario. A menudo es difícil interpretar los datos a simple vista porque las características más interesantes de las series están ocultas por estos efectos. Esta es la razón de que los usuarios demanden series ajustadas. De hecho, cuando no se proporcionan, es habitual buscar métodos heurísticos para detectar las señales relevantes de las series dejando fuera la estacionalidad.

El INE produce series ajustadas de manera masiva desde hace algo más de un año, lo que ha supuesto un esfuerzo considerable por establecer un estándar y poner en marcha unos procedimientos adecuados que han sido descritos en este curso.